単発ポジション系のEAはトレード回数が少ない傾向にあるため、正確なバックテストデータを出すことができません。
バックテストデータが信頼できないという理由からフォワードデータの詳細を載せます。
期間は2022年11月7日からです。
注目していただきたいのは、最大DDという箇所です。
ドローダウン(DD)とは、 資産運用において損失が発生して、資産総額が減少することを言います。それらのドローダウンの最大となった値を最大ドローダウンと表します。
上に添付した画像の「最大DD」という箇所をみていただけるとわかる通り、最大DDは3.64%と非常に低く、170万円程度の証拠金に対して、62343円程度最大で損失が出たという意味になります。
この数値が低く、利益が出ているEAは優秀と判断することができます。
ナンピン系のEAはこの数値が30%以上、余裕で超えてくるので、それに比べると安全に運用いただけると理解してもらえると思います。
純利益が1,012,825円で、純損失が288,824円なので、プロフィットファクターは3.5です。
プロフィットファクターは、自動売買において収益性を表す重要な指標です。
この数値が高ければ高いほど、収益性が高いという意味になり、この数値が1以下だと負けているということになります。
一般的にこの数値が1.5以上だと優秀なトレード戦略であるといわれています。